图书介绍

商业和经济预测中的时间序列模型【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

（荷）菲利普·汉斯·弗朗西斯（Philip Hans Franses）著；封建强译著
出版社：北京：中国人民大学出版社
ISBN：7300044565
出版时间：2002
标注页数：325页
文件大小：12MB
文件页数：335页
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图书目录

第1章引言与述评1

第2章经济时间序列的重要特征8

2.1 趋势9

2.2 季节性15

2.3 异常观测值21

2.4 条件异方差25

2.5 非线性27

2.6 共同的特征29

第3章单变量时间序列分析中的基本概念34

3.1 自回归移动平均模型35

3.2 自相关与模型识别47

3.3 估计与诊断方法60

3.4 模型选择67

3.5 预测69

第4章时间序列的趋势性76

4.1 趋势建模78

4.2 单位根检验92

4.3 平稳性检验101

4.4 预测103

第5章季节性112

5.1 季节时间序列的典型特征114

5.2 季节单位根123

5.3 周期模型137

5.4 其他问题145

第6章异常观测值148

6.1 异常观测值的建模151

6.2 异常观测值的检验166

6.3 不规则数据与单位根171

第7章条件异方差180

7.1 条件异方差模型181

7.2 模型确定与预测192

7.3 模型的各种扩展198

第8章非线性202

8.1 一些非线性模型及其特征204

8.2 实证研究中的模型确定策略211

第9章多变量时间序列222

9.1 多变量时间序列模型的表示226

9.2 经验模型的构建234

9.3 VAR模型的应用240

第10章共同的特征249

10.1 二元时间序列的基本知识251

10.2 共同趋势与协整259

10.3 共同的季节性与其他特征274

数据附录282

参考文献304