图书介绍

中国资本市场风险与收益研究【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

中国资本市场风险与收益研究
  • 周宏著 著
  • 出版社： 沈阳：东北财经大学出版社
  • ISBN：7811221063
  • 出版时间：2007
  • 标注页数：176页
  • 文件大小：9MB
  • 文件页数：192页
  • 主题词：资本市场－风险管理－研究－中国

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图书目录

1 导论1

1.1 中国股票市场发展历程1

1.2 研究对象界定4

1.3 国内外研究现状6

1.4 总体研究思路和研究方法10

1.5 本书基本结构和主要结论12

2 风险和有效市场理论16

2.1 风险及风险管理辨析16

2.2 有效市场理论简述33

2.3 风险和有效市场理论之间的关系53

3 中国股票市场收益率的特征研究55

3.1 中国股票市场收益率的统计特征55

3.2 自相关分析74

3.3 协整分析80

4 股票市场资本资产定价模型分析87

4.1 资本资产定价模型理论以及经验检验含义87

4.2 相关文献述评90

4.3 数据选取与方法说明92

4.4 实证分析过程与结果94

4.5 结论及含义98

5 年报公布对股票收益率的影响分析99

5.1 国内外相关研究99

5.2 分析模型和估计方法100

5.3 样本选择标准103

5.4 实证分析结果105

5.5 研究结果分析和总结108

6 证券交易印花税调整对股票收益率的影响分析110

6.1 我国股票印花税概况及国外研究概述110

6.2 研究的理论假设以及数据选取112

6.3 深市股票指数与印花税调整的关系114

6.4 深市股票个股与印花税调整之间的关系119

6.5 结论122

7 风险的度量——波动性及其特征123

7.1 风险的度量指标：波动性123

7.2 收益率波动的经验特征125

7.3 波动性聚集的实证检验128

7.4 均值回归131

7.5 波动非对称性的实证检验131

8 收益率波动的模型评述135

8.1 收益率波动的基本ARCH模型136

8.2 GARCH模型的变形140

8.3 ARCH类模型设定及估计注意问题144

9 条件风险收益关系的GARCH类模型研究147

9.1 ARCH类模型应用以及实证研究回顾147

9.2 理论假说、相关研究和样本选取149

9.3 GARCH类模型的设定151

9.4 模型估计方法和估计结果154

9.5 模型的进一步分析159

9.6 研究结论163

主要参考文献165

致谢175

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