图书介绍

商业银行信用风险评级理论及相关模型研究【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

许文；朱天星，徐明圣著著
出版社：北京：中国金融出版社
ISBN：9787504966155
出版时间：2012
标注页数：199页
文件大小：44MB
文件页数：216页
主题词：商业银行－贷款风险－信用评级－研究

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图书目录

第1章引言1

第2章巴塞尔资本协议与商业银行信用风险评级11

2.1巴塞尔新资本协议11

2.1.1巴塞尔新资本协议的形成背景11

2.1.2巴塞尔新资本协议的基本框架12

2.2内部评级法15

2.2.1内部评级的基本要素16

2.2.2信用评级主体结构18

2.2.3关键指标19

2.2.4风险权重23

2.2.5技术要求24

第3章商业银行信用风险评级理论及相关文献概述27

3.1信用评级的概念27

3.2信用评级的特点与分类28

3.2.1信用评级的特点28

3.2.2信用评级的分类29

3.3信用评级产生和发展的理论基础30

3.4信用风险评级概念解读和理论分析框架33

3.4.1信用风险评级的概念解读33

3.4.2评级分析框架38

3.5信用风险评级相关文献概述44

第4章商业银行信用风险评级相关模型介绍50

4.1判别分析52

4.1.1简介52

4.1.2几种主要的判别分析方法简介52

4.2 Logistic回归58

4.2.1 Logistic回归概述58

4.2.2 Logistic回归简介59

4.2.3 Probit模型63

4.3人工神经网络模型64

4.3.1人工神经网络模型概述64

4.3.2 BP神经网络模型介绍65

4.4判别分析、Lostic回归及神经网络三种方法优缺点的比较68

4.4.1判别分析的优缺点68

4.4.2 Logistic回归的优缺点69

4.4.3人工神经网络模型的优缺点70

第5章商业银行个人信用风险评级理论与模型研究72

5.1个人信用风险的特征和成因72

5.2个人信用风险评分卡的分类与开发75

5.2.1个人信用评分卡的分类76

5.2.2个人信用评分卡的模型开发76

5.3个人信用风险评级模型文献回顾80

第6章个人信用风险评级模型构建实践83

6.1基于随机模拟和AHP的个人消费信用风险评级83

6.1.1个人消费信贷信用风险评价指标体系的构建83

6.1.2指标权重的确定89

6.1.3商业银行个人消费信用风险评价的合理性验证92

6.1.4小结93

6.2基于判别分析的个人消费信用风险评价模型研究93

6.2.1判别分析简介及临界值的确定94

6.2.2检验样本的判断99

6.2.3小结100

6.3基于偏相关和组合赋权的个人农户贷款信用风险评级模型101

6.3.1准则层及指标层内指标变量的构造101

6.3.2指标的处理与筛选101

6.3.3基于AHP的准则层和准则层内指标层权重的确定104

6.3.4基于快速聚类分析的信用等级划分105

6.3.5实证研究106

6.4基于AHP的指标权重确定117

6.4.1基于AHP的准则层指标权重确定117

6.4.2基于AHP的准则层内指标权重的确定118

6.4.3个人农户贷款信用风险评级模型的确定120

6.5基于聚类分析的信用风险评级划分121

6.6小结122

第7章商业银行中小企业信用风险评级模型124

7.1中小企业的界定与信用风险特点125

7.2中小企业信用评级模型开发126

7.3中小企业信用风险评级模型国内外文献回顾131

7.4基于因子分析和聚类分析的上市中小企业信用评级模型133

7.4.1指标的处理与筛选134

7.4.2指标权重和评级模型的确定136

7.4.3实证研究138

7.4.4中小企业信用风险评级模型确定和等级划分153

7.4.5小结154

7.5基于聚类分析和Logistic回归的上市中小企业信用风险评级模型155

7.5.1评价指标的选取155

7.5.2基于配对t检验的指标筛选157

7.5.3基于聚类分析的指标归类158

7.5.4基于相关和偏相关分析的聚类变量筛选158

7.5.5样本的选取和处理159

7.5.6小结169

7.6基于BP神经网络的上市中小企业信用评级模型169

7.6.1引言169

7.6.2中小企业评级指标体系的设计170

7.6.3基于BP神经网络的中小企业信用评级框架图172

7.6.4基于中小企业信用风险评级的BP神经网络设计173

7.6.5基于BP神经网络的中小企业信用评级模型的构建176

7.6.6用V fold Cross - Validation方法检验神经网络模型的泛化能力184

7.6.7小结187

第8章商业银行信用风险评级模型的验证与校准189

8.1个人信用风险评级模型的验证与校准189

8.1.1模型验证190

8.1.2模型校准191

8.2中小企业信用风险评级模型的验证与校准192

8.2.1模型校准192

8.2.2模型验证193

参考文献194