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第1章 导论1

1.1 金融风险的定义及分类1

1.2 金融风险管理的产生及其理论基础5

1.3 金融风险管理的步骤和风险测度7

1.4 金融风险管理所面临的挑战和发展趋势12

1.5 本书的结构和内容安排14

第2章 金融市场及其风险16

2.1 金融市场的基本概念和金融市场体系16

2.2 货币市场与风险18

2.3 外汇市场及其风险23

2.4 固定收益证券与风险27

2.5 股票市场及其风险32

2.6 资产证券化及其风险41

2.7 金融衍生产品市场44

2.8 金融衍生产品的风险59

第3章 金融风险监管机构与风险监管62

3.1 金融风险监管与机构62

3.2 国际金融监管机构66

3.3 巴塞尔新资本协议71

3.4 资产证券化风险监管79

3.5 巴塞尔新资本协议的实施82

3.6 金融危机对监管规则的新挑战87

3.7 金融体系稳健性的评估92

第4章 风险评级95

4.1 个人信用评级95

4.2 证券评级98

4.3 基金风险评级107

4.4 对金融机构的评级114

4.5 国家风险评级120

第5章 信用风险管理128

5.1 信用风险及其评估128

5.2 新资本协议内部评级法131

5.3 信用等级转移矩阵137

5.4 信用风险度量模型140

5.5 信用风险转移149

5.6 压力测试156

第6章 市场风险管理162

6.1 市场风险度量简介162

6.2 常用的市场风险度量方法163

6.3 VaR系统167

第7章 操作风险管理189

7.1 操作风险概述189

7.2 操作流程架构和规则195

7.3 操作风险评估200

第8章 利率风险管理217

8.1 利率风险217

8.2 市场基准利率231

8.3 收益率曲线及其特征239

8.4 利率风险的度量方法243

8.5 利率期限结构的理论和模型257

8.6 信用价差266

第9章 汇率风险管理270

9.1 汇率风险的界定及成因270

9.2 汇率风险敞口计量方法272

9.3 汇率风险管理工具275

9.4 VaR理论模型在汇率风险管理中的应用282

9.5 压力测试案例分析288

第10章 贷款综合风险定价290

10.1 商业银行经济资本的计量290

10.2 RAROC基本原理314

10.3 RAROC贷款定价方法及应用319

第11章 衍生品定价与风险管理326

11.1 衍生品定价理论326

11.2 远期合约定价的一般理论330

11.3 期货定价336

11.4 期权与期权定价339

11.5 常用的期权定价方法351

11.6 信用衍生品交易365

11.7 互换与信用衍生品定价及风险管理376

附录Ⅰ388

附录Ⅱ407

参考文献427

后记440