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1　绪论1

1.1　研究目的与意义1

1.2　研究范围与内容2

1.3 国内外研究现状3

1.4　理论基础与方法6

1.5　本书的主要成果6

2 《新资本协议》的主要内容8

2.1 最低资本充足率的计算8

2.2　信用风险资本要求的确定方法9

2.3　信用风险的资产证券化框架22

2.4　操作风险资本要求的确定方法26

2.5 小结27

3　商业银行内部评级法实施中的主要问题研究29

3.1 外部评级与内部评级29

3.2　发行人评级与债项评级33

3.3　债项评级与贷款分类35

3.4　主动评级与被动评级36

3.5　预期损失与非预期损失37

3.6　风险价值与预期不足37

3.7 简单加总与综合度量38

3.8 实施成本与经济效益38

3.9　协议实施中的其他问题39

3.10 小结40

4　商业银行内部评级法违约概率度量研究41

4.1　违约与违约概率相关概念41

4.2 《新资本协议》对估计违约概率的要求与原则42

4.3　影响违约概率的主要因素43

4.4　违约概率的度量方法与预测技术研究45

4.5 小结53

5　商业银行不同债务人违约概率的度量研究54

5.1　公司类债务人违约概率的预测54

5.2　主权债务违约概率的预测62

5.3 因素模型对（条件）违约概率的确定66

5.4　零售类风险暴露违约概率预测67

5.5 资产价值和债务变化对债务人违约概率的影响研究68

5.6 小结71

6　商业银行内部评级法违约损失率度量问题研究72

6.1　违约损失率及相关概念72

6.2 《新资本协议》对估计违约损失率的要求73

6.3　违约损失率的影响因素研究76

6.4　违约损失率的度量方法与预测技术研究86

6.5　Moody's KMV违约损失率动态模型原理研究98

6.6　存在抵押情形下债务违约损失率的计算101

6.7 小结104

7　商业银行风险及经济资本综合度量问题研究105

7.1 问题的提出105

7.2　金融风险度量技术106

7.3　商业银行三大主要风险的资本度量109

7.4　商业银行风险的综合度量110

7.5 小结114

8　信用衍生工具与商业银行信用风险管理116

8.1 信用衍生工具基本类型及交易机制116

8.2　信用衍生工具的定价模型120

8.3　信用违约互换定价127

8.4　信用联系票据定价及应用分析131

8.5 小结144

9　基于Z分模型的上市公司财务风险与信用评级分析145

9.1 引言145

9.2　财务风险研究方法与信用评级146

9.3　我国上市公司财务风险预测和信用评级模型147

9.4　财务风险分析模型的应用150

9.5 小结152

10　基于Logit模型的上市公司财务风险分析153

10.1 引言153

10.2　财务困境预测模型的构建154

10.3　对模型的验证分析157

10.4 小结159

11 《新资本协议》与商业银行内部控制160

11.1 引言160

11.2 商业银行风险管理与内控机制161

11.3 国内外银行业风险管理与内部控制实践163

11.4 《新资本协议》与内部控制164

11.5 小结167

参考文献168

附录174

附录A　商业银行资本充足率计算指引174

附录B　研究样本中山西省上市公司股票及其行业分类189

附录C　样本组公司190

附录D　定量指标体系192

附录E　商业银行内部控制十三条原则193

后记195