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第一章　导论1

第一节 外汇储备理论概述1

第二节 风险管理理论概述4

第三节　研究主题10

1．外汇储备风险概述11

2．我国外汇储备快速增长中存在的风险12

第四节 分析方法与本文结构17

第二章　外汇储备适度规模的研究19

第一节 外汇储备适度规模的定性分析法22

1．比例分析法22

2．目标区分析法24

3．“衣柜效应”分析法26

4．定性分析法的国际比较27

第二节 外汇储备适度规模的回归分析法30

1．Frankel模型30

2．Iyoha模型31

第三节 外汇储备适度规模的成本收益分析法32

1．Heller模型33

2．Agarwal模型33

第四节 影响外汇储备规模的因素分析35

1．外汇储备的需求动机35

2．影响外汇储备规模的需求因素37

3．影响外汇储备规模的供给因素40

第三章　外汇储备结构管理的研究44

第一节 外汇储备货币结构管理理论49

1．影响外汇储备币种结构的因素49

2．外汇储备币种选择的Heller-Knight模型55

3．外汇储备币种选择的Dooley模型58

第二节 外汇储备资产结构管理理论59

1．基于均值—方差准则的资产选择理论60

2．基于极大极小决策准则的资产选择理论61

第四章　金融机构的风险管理框架63

第一节 信用风险65

1．信用风险的特点66

2．现代的信用风险管理68

3．传统信用风险管理模型72

4．现代信用风险管理模型76

5．现代信用风险管理模型的比较92

第二节 操作风险96

1．操作风险的分类98

2．操作风险的特点99

3．操作风险的管理原则100

4．操作风险的管理组织结构和管理过程102

5．操作风险的度量方法104

6．操作风险的度量模型106

第三节 市场风险112

1．市场风险与投资组合理论114

2．市场风险的度量120

3．波动率模型122

4．概率分布127

5．极值理论和Copula函数128

6．方差的讨论130

7．风险度量方式的选择133

8．回报率的边际分布135

第四节 汇率风险137

1．汇率风险的分类137

2．汇率风险管理的理论研究139

3．汇率风险的度量方法144

第五节 VaR模型及其在风险管理中的应用146

1．VaR模型的理论综述147

2．VaR的优缺点与应用152

3．VaR的计算方法153

第五章　外汇储备管理的国际比较161

第一节 欧元区的外汇储备管理161

第二节 新加坡的外汇储备管理168

第三节 日本的外汇储备管理172

第四节 韩国的外汇储备管理175

第五节 挪威的外汇储备管理176

第六节 国外外汇储备管理经验的借鉴179

第六章　我国外汇储备管理的现状与风险管理框架184

第一节 我国外汇储备的发展概况184

1．我国外汇储备持续增长的原因192

2．我国外汇储备管理面临的问题195

第二节 我国外汇储备适度规模的探讨201

1．我国外汇储备适度规模的静态模型201

2．我国外汇储备适度规模的动态模型208

第三节 我国外汇储备的币种结构选择216

1．我国外汇储备的币种选择216

2．我国外汇储备币别权重的确定217

第四节 我国外汇储备的资产优化配置224

1．外汇储备资产配置的基本原则225

2．我国外汇储备资产配置的原则226

3．我国外汇储备金融资产优化配置的路径227

4．我国外汇储备非金融资产优化配置的路径231

5．我国外汇储备资产优化配置的绩效评估232

第五节 中国投资公司（Chinese Investment Corporation）235

1．中投公司与外国主权财富基金的比较237

2．中投公司的SWOT分析240

3．中投公司的投资现状243

4．中投公司的投资策略建议246

5．中投公司的投资绩效评价249

第七章 结论与政策建议253

第一节 我国外汇储备的规模管理253

第二节 我国外汇储备的结构管理256

第三节 我国外汇储备的风险管理261

第四节 结语265

附录267

外文参考文献274

中文参考文献310

后记327