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关于本书的结构1

持续的投资组合管理1

概述篇——投资组合管理的理念1

第一讲 权衡的艺术——从投资场景分析到资产组合的建立1

目录1

致特许金融分析师资格三级考试考生1

特许金融分析师协会的历史1

关于特许金融分析师协会1

特许金融分析师资格2

考试内容综述3

专题篇4

第一章 个人投资者场景分析5

第一节 投资政策声明的要件5

第二节 投资政策声明中平衡的艺术13

第二章 机构投资者的场景分析16

第一节 固定收益养老金计划的投资政策声明16

第二节 基金会的投资政策声明26

第三节 捐赠基金的投资政策声明29

第四节 寿险公司的投资政策声明31

第五节 财险公司的投资政策声明35

第六节 商业银行的投资政策声明38

第三章 资产组合的建立43

第一节 资产组合分配理论43

第二节 资产分配策略44

第三节 资产组合建立46

个人投资者场景分析48

试笔篇48

机构投资者场景分析54

提要篇67

知识要点回顾68

个人投资者场景知识要点回顾68

机构投资者场景的知识要点回顾69

关于投资者承担风险的能力71

资产组合建立知识要点回顾71

货币金融在资本市场的演绎72

概述篇——知识体系从点到面的融会贯通72

第二讲 行为的逻辑——从宏观到微观的经济行为72

行为金融在投资决策中的表现74

专题篇75

第一章 股票市场投资和投资回报76

第一节 股票风险溢价77

第二节 股票市场评估模型80

第三节 美国股票市场1990年代回顾82

第四节 汇率市场预测模型84

第一节 投资行为心理87

第二章 投资者的行为金融学87

第二节 投资者行为模拟习题89

第三章 其他可供选择的投资方式92

第一节 房产物业投资和投资估值92

第二节 私募资本100

第三节 对冲基金105

第四节 困厄债务投资110

第五节 商品期货投资112

试笔篇113

提要篇123

第三讲 度量的学问——从投资估值、业绩评价到国际投资业绩标准128

概述篇——资本市场指数产品在业绩评估中的标杆作用128

专题篇133

第一章 投资估值的基本原理133

第二章 全球化投资对组合的影响138

第三章 基金和投资账户收益回报的量化145

第二节 投资业绩归因评估法147

第一节 直接比较法147

第四章 投资业绩评估147

第三节 风险调整业绩评估法153

第五章 投资业绩评估基准的设定157

第一节 狭义风格／规模基准和广义基准评估157

第二节 权益投资风格在投资和业绩评估中的使用158

第三节 市场投资风格指数的介绍160

第四节 组合风格分析法和回报风格分析法162

第五节 固定收益证券基准164

第六节 私募基金基准165

第一节 全球业绩评估168

第六章 全球投资业绩评估168

第二节 全球投资业绩标准170

试笔篇176

提要篇185

附录：全球投资业绩评价标准189

概述篇——从资产负债管理到衍生产品组合管理的演绎200

金融投资中的资产负债管理200

第四讲 创新的动力——从债券组合到投资组合衍生品的运用200

固定收益证券的特性202

专题篇——固定收益证券投资和衍生产品在组合中的运用204

第一章 固定收益证券基础知识讲解204

第一节 货币的时间价值和利率的形成204

第二节 利率市场中的期限结构、即期利率和远期利率206

第三节 利率风险和再投资风险、久期和凸度207

第四节 固定收益债券产品介绍210

第五节 久期和凸度的运用217

第一节 固定收益债券组合管理概览221

第二章 固定收益债券的组合管理221

第二节 衡量债券组合的风险222

第三节 债券市场指数224

第四节 债券组合的杠杆应用226

第五节 免疫债券组合和现金流配比229

第三章 固定收益债券组合的全球化管理231

第一节 国际固定收益债券组合的相对价值法231

第二节 国际债券组合管理的实践233

第四章 衍生产品在投资组合中的运用237

第一节 利率风险管理中的衍生产品使用237

第二节 抵押债券的使用259

第五章 衍生产品全方位的诠释261

第一节 图形分析法在期权组合中的运用261

第二节 期权分析中的希腊字母指标270

第六章 互换和信用衍生金融产品的运用274

第一节 互换产品的运用274

第二节 信用衍生产品的运用278

试笔篇285

提要篇301

第五讲 数字的诠释——从投资组合量化的技巧到对风险的考量308

概述篇——量变和风险308

投资组合量化技巧概览308

风险管理概览311

专题篇——风险的量化和管理313

第一章 数字的跳跃313

第一节 统计学和计量经济学知识的回顾313

第二节 多元线性回归建模中存在的问题318

第三节 时间序列模型分析322

第二章 投资组合风险的考量330

第一节 企业全面风险管理构架330

第二节 风险中价值的运用332

第三节 压力测试336

第四节 市场风险、信用风险和非金融风险的衡量和管理338

第五节 风险预算和资本分配341

试笔篇343

提要篇349

附录一 Student's T-Distribution352

附录二 F-Table at 5 Percent353

附录三 Chi-Squared Table354

第六讲 职业的理念——从职业道德标准到实践中的规范355

概述篇——职业的理念355

专题篇——职业道德标准和实践规范356

第一章 道德规范356

第一节 职业操守357

第二章 职业行为标准357

第二节 资本市场信誉358

第三节 对客户的责任359

第四节 对雇主的责任360

第五节 投资分析、建议和行动361

第六节 利益冲突361

第七节 CFA会员或CFA考生的责任362

试笔篇363

提要篇366